SigmaFit er baseret på forfatterens roman eksakte løsninger (YM_SV) af de Stochastic Volatilitet (SV) Problemer med ekstraudstyr. Det passer en state of the art SV option model på markedet (futures) optionspriser på op til% 6410 bedre end populære prisfastsættelse af optioner modeller som Black (76) -Scholes (også monteret). Det kan bruge udstyret modeller til at forudsige andre markedspriser, grækere og implicitte volatilitet (IVS), ligesom næste dags priser over% 1114 tættere på.
Disse og andre beviser indgår som virkelige eksempler brugere kan køre & se for sig selv. SigmaFit er enkel at bruge, bare gøre 2 enkle 1 og 2-søjle Strike og (markedet) Option Pris tekstfiler, indtaste option parametre i en simpel formular og klik på Tilpas. Hænder på info, Readme & virkelige eksempler giver ekstra hjælp. Et klik-grænseflader Excel til alle de monterede & prognose priser, grækere, IVS & godhed pasform. SigmaFit har mange anvendelsesmuligheder og er uundværlig i (derivater) (arbitrage) Handel, Investeringer, Portfolio Management & forsikring, Risk Management, Sikring, VAR
Krav :.
Windows 95/98 / NT / 2000 / XP
Begrænsninger :
30-dages eller 30-brug forsøg
Kommentarer ikke fundet