En Excel-option pricing funktion, som du kan ringe fra enhver regneark celle. Ved hjælp XOPTION, kan du pris både amerikanske og europæiske aktieoptioner, aktieindeks optioner, og valutaoptioner. Derudover kan du også beregne den implicitte volatilitet på de europæiske muligheder. XOPTION giver dig alle de "grækernes (Delta, Gamma, Theta, Vega, og Rho), du har brug for at afdække dine amerikanske og europæiske muligheder. XOPTION bruger Crank-Nicolson numerisk metode til løsning amerikanske optioner, dermed funktionen er ubetinget stabil og konvergent. Fordi XOPTION er ligesom alle andre regnearksfunktioner, kan du nemt indarbejde det i dit regneark model
Krav :.
Windows 95/98 / Me / 2000 / XP, MS Excel 97
Begrænsninger :
15-dages prøveversion
Kommentarer ikke fundet