Time Series API er en professionel C ++ klasse bibliotek til simulering (backtesting) og implementering finansielle handel strategier samt generelle formål tidsserier modellering. Biblioteket er en stand-alone tidsserier motor, der kan udvides via en komponent objekt model.
Modeller er defineret ved hjælp af 'formel syntaks og semantik' muliggjort af et sæt af lette interface-klasser, der går forud for de rammer komponent. Biblioteket understøtter modellering af selv de mest komplekse ideer, der nemt udvides, og understøtter implementering i enhver tidsramme (variabel eller fast, med intervaller så korte som et millisekund). Biblioteket nyder også godt af et sæt af stærkt optimeret database klasser for læsning og skrivning millioner af plader på få sekunder.
Som et generelt formål værktøj til serie modellering tid, Time Series API har anvendelser i mange områder, såsom:
* Handel og investeringsstrategi simulering og implementering:
o Individuel marked og inter-markedsmodeller
o Iterative evalueringer på kurve
o Evaluering på aggregater (fx brugerdefinerede indeks)
o Grundlæggende selskab datamodeller
* Økonomisk modellering
* Time serien normalisering og forarbejdning:
o Normalisering neurale træningsdata
o data transformationer
o Tidsramme konverteringer
* Overvågning af data (eksempelvis finansielle, videnskabelige):
o Begivenhed Notification
o Mønstergenkendelse
o Filtrering applikationer (fx støjreduktion)
* Datamodellering
o Genetiske algoritmer
Begrænsninger :
Simuleringer begrænset til 1000 bar
Kommentarer ikke fundet