Porteføljeoptimeringsskabelonen identificerer de optimale kapitalvægtninger for en portefølje af finansielle investeringer, der giver det højeste afkast for den laveste risiko baseret på afkastrisikoprofilen og sammenhængen mellem individuelle investeringer. Designet af porteføljeoptimeringsmodellen gør det muligt at anvende det til enten finansielle instrument eller forretningsstrømporteføljer. Portfolio optimeringsskabelonen er intuitiv og fleksibel med hjælpepiktogrammer overalt for at hjælpe med input og fortolkning af outputresultater. Indtastning af historiske data til analysen understøttes af muligheder for at angive absolutte priser eller afkast, antal nuværende enheder og et værktøj til at downloade lange perioder af finansielle markedsdata for værdipapirer.
Avancerede optimeringsindstillinger omfatter indstilling af mindste og maksimale begrænsninger for vægtninger i optimale portefølje- og risikoanalysemuligheder for generel volatilitet under Sharpe-forholdet, downside-risiko eller semi-afvigelse under Sortino-forholdet og gevinst / tab under Omega forhold. Optimering giver sandsynligheden for at opnå et målretablering beregnet via Monte Carlo-simulering. Portrætoptimeringsresultaterne vises med vægtningskort og returneringsfordele samt køb og likvidationsaktioner, der kræves. Alternative og brugerdefinerede porteføljer langs den effektive grænse kan indlæses. Teknisk analyse leveres med tilbageprøvet totalret af signalhandel og automatisk optimering af parametre.Understøtter blandede lange / korte positionsporteføljer. Udfører tilbageprøvet rullende optimering. Teknisk analyse er blevet tilføjet med evnen til at optimere konstante parametre for at maksimere tilbageprøvet afkast på købs- og salgssignaler. Omfatter detaljeret analyse og kortlægning af simpel glidende gennemsnit, ændringshastighed, glidende gennemsnitlig konvergens / divergens, relativ styrke og Bollinger-bånd. Giver muligheden for at anvende et kapitalbeløb ligeligt til startporteføljevægtninger. Download data i realtid
Kommentarer ikke fundet